Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Métodos estándar CEM y SA-CCR, Basilea II y FRTB.
Queríamos una solución que fuera a la vez potente y eficaz y que nos diera la posibilidad de gestionarla de forma casi totalmente autónoma. Además, necesitábamos una solución que no solo contuviera los datos y los pusiera a nuestra disposición, sino que también nos permitiera procesarlos de forma compleja[…] Según nuestra experiencia, el enfoque con los programadores de Irion y la empresa Irion siempre fue óptimo para nosotros.
Mariano Biondelli
Market Risk Manager
Cliente desde
2014

Los requisitos

Automatización, autonomía y trazabilidad con Irion EDM

Cumplimiento de la normativa

Solución para el cálculo del riesgo de contraparte y del riesgo de mercado según los algoritmos estándar previstos por la normativa específica (Fundamental Review de Trading Book)

Automatización y autonomía

Solución para el cálculo del riesgo de contraparte y del riesgo de mercado según los algoritmos estándar previstos por la normativa específica (Fundamental Review de Trading Book)

Velocidad y repetibilidad

Reducción de los plazos de entrega totales

Repetibilidad de los procesos

Trazabilidad

Trazabilidad de las operaciones de rectificación

La solución

Automatización, autonomía y trazabilidad con Irion EDM

Capacidades

Algunas de las características de Irion EDM utilizadas:

Metadata Driven Engine, Execution Datastore

Data Editing Human Task Interface

Orchestration Automation Workflow Engine

Analytics Engine (“R”)

Trazabilidad y Audit automático

Realizaciones

El cliente dispone de una solución que evoluciona y se adapta a sus necesidades específicas con total autonomía. El resultado se produce con la disponibilidad inmediata de los datos sin necesidad de human task. Sólo se actúa en una fase posterior para gestionar las posibles correcciones y reejecuciones on demand. Los procesos se completan tan rápidamente que pueden ejecutarse a diario. Los procesos, automáticos y manuales, se rastrean y se repiten.

Desafíos

Cálculos complejos rápidos

Integración
Racionalizar y agilizar la adquisición de datos de input procedentes de unas 60 fuentes (archivos y DB)
Cálculos complejos
Crear un repository intermedio de datos normalizados y enriquecidos sobre los que aplicar cálculos complejos con R
Ajustes
Gestionar las correcciones de datos (input y database intermedio)
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